Geldverwaltung im Forex Trading 16.1. Was ist Money Management System Money-Management-System ist das Subsystem des Forex Trading Plan, die steuert, wie viel Sie riskieren, wenn Sie ein Einstiegssignal von Ihrem Forex Trading System zu bekommen. Eines der besten Geld-Management-Methoden von vielen professionellen Forex-Händlern verwendet wird, immer einen festen Prozentsatz Ihres Eigenkapitals (z. B. 3) pro Position zu riskieren. Mit dieser Methode ein Händler allmählich erhöht die Größe seiner Trades, während er gewinnt und verringert die Größe seiner Trades, wenn er verliert. Das Erhöhen der Größe der Wetten während eines Gewinnstreifens erlaubt ein geometrisches Wachstum des Händlerkontos (auch bekannt als Gewinnzusammensetzung). Die Verringerung der Größe der Wetten während eines Verlustes Streak minimiert die Schäden an den Händlern Eigenkapital. Sie können interaktive Demonstration dieser Technik durch Öffnen des Forex Trading Simulator (Hinweis: Die Größe dieser Seite beträgt 0,6 Mbs und es erfordert, dass Sie Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert). Trading on Forex erlaubt es, Ihr Konto im Laufe der Zeit zu multiplizieren - oder um es wachsen geometrisch. Geometrisches Kapitalwachstum entsteht, wenn die Gewinne reinvestiert werden, was zu immer größeren Positionen und damit zu größeren Gewinnen und Verlusten führt. Das Tempo, bei dem das Konto wächst, wird durch die Größe der Gewinne und durch ihre Häufigkeit (die immer von Forex Trading System-Entwickler erinnert werden) kontrolliert werden. Während das geometrische Eigenkapitalwachstum glatt sein kann und sollte (d. H. Konsistent), versuchen einige Händler, sie durch künstliche Aufblasen der Grße ihrer Gewinne zu beschleunigen, indem sie sehr hohe Prozentsätze ihres Kontos riskieren. Da die tatsächliche Sequenz des gewinnenden und des verlierenden Trades nie vorher vorausgesagt werden kann, führt diese Praxis zu einer sehr unberechenbaren Handelsleistung (d. H. Zu scharfen Eigenkapitalschwankungen). Unter anderem verrät diese Praxis die Händler Mangel an Vertrauen in seine Handelssysteme langfristige Gewinnpotenzial. Solange der Trader über sein Handelssystem zuversichtlich ist, kann er kleine Prozentsätze (1 bis 3) seines Kontos auf jedem Handel riskieren und einfach beobachten, wie das System sein Potenzial realisiert. Es ist anzumerken, dass nur das geometrische Kapitalwachstum regelmäßige Gewinnabhebungen von einem Konto (als bestimmter Prozentsatz des Eigenkapitals) erlaubt, ohne eine Handelssystem-Geldvermögensfähigkeit ernsthaft zu beeinträchtigen. Dies steht im Gegensatz zu dem Fixed-Dollar-Wette-Geldmanagementsystem (z. B. immer ein Risiko von 500 pro Handel), dessen Gewinne arithmetisch wachsen, und wo jeder Rückzug aus dem Konto dem System eine feste Anzahl von gewinnbringenden Geschäften zurückführt. Für ein reibungsloses geometrisches Kapitalwachstum sind sowohl ein ordnungsgemäßes Geldmanagement als auch ein solides Handelssystem erforderlich. Die Geschwindigkeit (d. h. quotgeometricityquot) und die Glätte des Kontenwachstums hängen davon ab, wie viel Sie pro Trade (wie durch das Geldmanagementsystem festgelegt) und auf die Genauigkeit des Handelssystems und die Auszahlungsparameter (Handelssystem mathematische Erwartung) riskieren. Abgesehen von den steuerlichen Eigenkapitalschwankungen durch Festlegung eines festen Prozentsatzes des zu riskierenden Kapitals auf jedem Handel kann das Geldmanagementsystem auch die Schwankungen der Kapitalmärkte durch Diversifizierung reduzieren (Aufteilung des Risikokapitals auf unabhängige Währungspaare / Handelssysteme). Zitat: quot. Analyse ist die Tür zu fabelhaften Reichtum, während Geld-Management ist der Schlüssel, der die Tür öffnet. Quote, Robert Balan, in seinem Buch, quotElliott-Welle-Prinzip auf die Devisenmärkte angewendet. 16.2. Wie viel zu riskieren Quote: quotThere ist keine Rendite ohne riskquot, die erste Regel der 9 Rules of Risk Management, von RiskMetrics. Der Handel auf dem Forex-Markt kann ein sehr profitables Geschäft sein. Bewaffnet mit dieser Tatsache einige Händler beginnen entschlossen, riesige Summen von Geld in so wenig Zeit wie möglich zu machen - durch das Risiko zu viel. Mit anderen Worten, sie streben ein schnelles geometrisches Wachstum ihrer Konten an, ohne Rücksicht auf die Glätte der Eigenkapitalkurve. Dies führt unweigerlich zu schweren Drawdowns oder vollständigen Auslöschungen, wie leicht zu sehen, wenn Sie Werte größer als 10 als ldquoPercent Riskedrdquo in der Forex Trading-Simulator (Hinweis: Die Größe dieser Seite ist 0,6 Mbs und es erfordert Dass Sie Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert haben) und Modell ein paar Equity-Szenarien mit dieser Einstellung. Das Risiko eines hohen Prozentsatzes Ihres Kontos könnte sich in der Tat sehr dramatisch auf das geometrische Wachstum Ihres Kontostands auswirken. Jedoch, gewinnen Sie Streifen (jedoch lang) sind immer gefolgt von dem Verlust der Streifen (aber kurz) und viel von dem, was ldquogivenrdquo durch die hohen Prozentsätze ist sehr wahrscheinlich, um wegzuwerfen wegdquo durch die gleichen Prozentsätze. Zum Beispiel, wenn Sie 25 von Ihrem Kontostand pro Handel mit der Systemgenauigkeit von 50 und der Auszahlungsquote von 2 riskieren, können Sie erwarten, dass Ihr Konto in 6 Trades verdoppelt wird (wie Sie von der quotExp von Trades zu TRquot Zelle auf dem sehen können Forex Trading Simulator, wenn Sie solche Einstellungen verwenden). Sie können auch erwarten, zu verschenken die meisten oder alle diese Gewinne in den nächsten Händlern ndash als die gleichen Prozentsätze werden nun tief in Ihre Gewinne schneiden, wenn Ihr Handelssystem verliert Signale erzeugt. Nun versuchen Sie sich vorzustellen, wie würden Sie fühlen, wenn Ihr Auto beschleunigt auf 500 Meilen pro Stunde in ein paar Sekunden dann plötzlich kehrt und fliegt zurück mit der gleichen Geschwindigkeit. Sie würden eine ähnliche Wirkung auf Ihre Gefühle oder Ihre Investoren erreichen, wenn Sie Ihr Konto bis zu 100 in ein paar Trades und dann verloren alle Gewinne in den nächsten paar Trades. Es bezahlt sicherlich, die Geschwindigkeit (Prozent riskiert) Ihres Autos (Devisenhandelssystem) innerhalb des Grundes zu halten, damit Sie Ihr Ziel erreichen können (zB Verdoppelung Ihres Kontostands), ohne Ihr emotionales und finanzielles Wohlergehen zu übermäßigen Risiken einzureichen - als beides Ihre finanzielle und emotionale Stärke ist in der Regel begrenzt. Bei niedrigeren Prozentsätzen des Eigenkapitals riskiert eine Gewinn - oder Verluststrecke einfach keinen spektakulären Einfluss auf die Eigenkapitalkurve, was zu einem reibungsloseren Kapitalwachstum (und viel weniger Stress für den Händler oder für den Anleger) führt. Dies liegt daran, wenn Sie kleine Bruchteile Ihres Eigenkapitals (bis zu 3) riskieren, wird jeder Handel weniger quotpowerquot gegeben, um die Form Ihrer Eigenkapitalkurve zu beeinflussen, die zu kleineren Drawdowns führt und folglich größere Fähigkeit, auf den Gewinnsignalen künftig zu profitieren. Mit anderen Worten, die Größe der Drawdowns ist direkt proportional zum prozentualen Risiko. Sie können dies sehen, wenn Sie progressiv größere Werte im quotPercent Riskedquot eingeben, die im Forex Trading Simulator abgelegt sind, und vergleichen Sie dann die resultierenden maximalen Drawdowns (in quotMax DrawDown im quotierten Feld) für jeden von Ihnen eingegebenen Prozentwert. Zusätzlich dazu, dass sie direkt proportional zu den riskierten sind, sind die Drawdowns umgekehrt proportional zu der Genauigkeit und der Auszahlungsquote (durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust) eines Handelssystems (wie Sie sehen können, wenn Sie unterschiedliche Genauigkeits - und Auszahlungsverhältniswerte im Forex eingeben Handelssimulator). Diese Beziehung lässt sich mit Hilfe der drei unten dargestellten 3D-Charts deutlich erkennen, die den kombinierten Effekt des Auszahlungsverhältnisses und die Genauigkeit eines Handelssystems auf dem maximalen Prozentsatz des Drawdowns darstellen, wie es bei 15.000 Trading-Szenarien, die auf dem Forex Trading Simulator modelliert wurden, gesehen wurde (5.000 für jede der drei verschiedenen quotenbezogenen Risikoquot-Einstellungen, die getestet wurden - 1, 3 und 5). Klicken um zu vergrößern. Zitat: .. ..die endgültige Rückkehr ist nur eine Funktion, wie gut Sie möchten in nightquot schlafen, Thomas Stridsman, in seinem BuchTrading Systems That Work: Aufbau und Bewertung effektiver Handelssysteme. Ein Drawdown ist der Abstand vom tiefsten Punkt zwischen zwei aufeinander folgenden Aktienhöhen zu dem ersten dieser Highs. Zum Beispiel, wenn Ihr Konto von 10.000 auf 15.000 erhöht (erstes Eigenkapital hoch) dann sinkt auf 12.000 (niedrigster Punkt zwischen Aktienhöhen) und dann steigt wieder auf 20.000 (zweites Eigenkapital hoch) Ihr Drawdown wird 3.000 sein (15.000-12.000) oder 20 (3.000 / 15.000). Bei der Entscheidung über die prozentuale Risiko auf jedem Handel sollte man bedenken, dass, wie der Drawdown wächst arithmetisch. Die Gewinne (und die psychologische Stärke, an dem System festzuhalten), die erforderlich sind, um aus ihm herauszukommen, erhöhen sich geometrisch (wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können). Sie können auch den folgenden Taschenrechner verwenden, um den Effekt eines verlierenden Streifens auf das Eigenkapital und den Gewinn zu modellieren, der benötigt wird, um den Verlust wiederzuerlangen. Das quotquot steht für den pro Handel gehandelten Prozentsatz des Eigenkapitals. Das Quotot steht für die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste. Die quotlossquot-Spalte berechnet die kumulierten Schäden am Eigenkapital in Prozent. Die quotrecoupquot-Spalte zeigt, wie viel Gewinn erforderlich ist, um zum Break-even zurückzukehren. Alternativ können Sie einfach den Wert des Verlustes in die Zelle unterhalb der quotLossquot-Überschrift eingeben, um die Größe des Gewinns zu berechnen, der für die Wiederherstellung erforderlich ist. Klicken um zu vergrößern. Wie aus dem obigen Rechner leicht zu sehen ist, braucht es nur wenige Trades, um Ihre Aussichten als Devisenhändler zu schädigen - wenn Sie zu viel in Ihrem Trading riskieren. Mit diesen Informationen im Auge ist es am besten, immer ein Ma ximum von 1 des Eigenkapitals zu riskieren, wenn Sie verwalten andere Völker Geld und ein Maximum von 3 des Eigenkapitals, wenn Sie mit Ihren eigenen Mitteln handeln. Als allgemeine Regel gilt, je höher die Genauigkeit eines Handelssystems und je höher seine Auszahlungsquote ist, desto sicherer ist es, mehr pro Risiko zu riskieren. Dieses Prinzip ist die Grundlage für den Geld-Management-Rechner (Bitte beachten Sie: Dieser Rechner erfordert, dass Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist) befindet sich im Forex-Tools-Bereich der Website. Es ist am besten, nicht zu sehr auf die theoretische Wahrscheinlichkeit einer großen Anzahl von verlieren Trades in Folge zu verlassen. Mit anderen Worten, weil die Wahrscheinlichkeit von ein paar Verluste in einer Reihe ist sehr niedrig ist es nicht bedeutet, dies kann nicht in Ihrem Trading passieren. Angenommen, Sie handeln ein System, das durchschnittlich 60 gewinnende Trades von 100 generiert. Die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels ist immer 60, während die Wahrscheinlichkeit eines Verlusthandels mit einem solchen System immer 40 beträgt. Die Chancen von 5 aufeinander folgenden Verlusten können berechnet werden, indem man 0,4 fünfmal für sich selbst oder 0,40,40,40,40,4 multipliziert, was 1,02 ergibt. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit von rund einem Prozent sehr entfernt aussieht, ist dies keine Nullwahrscheinlichkeit und sehr wahrscheinlich im echten Handel passieren - wie Sie schnell sehen werden, wenn Sie nur ein paar Eigenkapitalszenarien im Forex Trading Simulator mit Systemgenauigkeit einstellen 60 (achten Sie darauf, die quotMax-Consec. Lossesquot-Zelle zu überprüfen). Darüber hinaus, da das Ergebnis eines einzelnen Handels kann als willkürlich betrachtet werden, gibt es nichts auf der Welt, die garantieren können, dass Ihre Systeme nächsten fünf Trades werden nicht alle Verluste oder alle Gewinne, für diese Angelegenheit werden. Daher ist es am besten für ein solches Ergebnis im Voraus vorbereitet werden, indem Sie weniger von Ihrem Konto pro jeden Handel riskieren. Eng damit verbunden ist die Idee des Glücks im Handel, die definiert werden kann als das Clustering von einer großen Anzahl von profitable Trades in engen Zeitabschnitten. Zum Beispiel können Sie leicht einen String von 12 gewinnenden Trades auf dem Forex Trading Simulator mit der Systemgenauigkeit auf 60 gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses ist gleich 0,6 auf die zwölfte Macht oder 0,2 oder 1 in erhöht 500. Trotz dieser geringen Wahrscheinlichkeit können Sie erwarten, zu sehen, 12 oder mehr aufeinander folgenden Gewinner in Ihrem Trading (achten Sie darauf, überprüfen Sie die quotMax Consec. Winsquot Zelle auf dem Forex Trading Simulator, wie Sie die obige Simulation durchführen), wenn Sie lange genug handeln Ein System, das eine Erfolgsquote von 60 hat. Auch wenn die kurzfristige Auswirkung auf eine solch lange Reihe erfolgreicher Trades eine sehr dramatische Auswirkung auf das Eigenkapital (und die Trader-Moral) haben kann, spielt sie für den langfristigen Erfolg eine Rolle Devisenhändler. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass Ihr Handelssystem hat gerade eine lange Laufzeit von profitable Trades erzeugt, sagt nicht sehr viel über sein langfristiges Gewinnpotential, das statt dessen durch seine mathematische Erwartung gemessen werden sollte. Money-Management-System ist ähnlich wie das Forex Trading-System, dass das Festhalten daran ist entscheidend für den langfristigen Erfolg im Devisenhandel. Sobald Sie über den Prozentsatz des Eigenkapitals entscheiden, dass Sie pro Position riskieren, sollten Sie nie von dieser Zahl abweichen und versuchen, so nah an ihm wie möglich zu bleiben - egal wie schlecht oder gut Ihre Systemleistung ist. Diese Frage wird besonders wichtig, wenn Sie über die Art des Kontos, die Sie öffnen entscheiden - wenn es ein Mini oder ein Standard-Handelskonto wird. Wie Sie sehen können, aus der Zuteilung Effizienz-Rechner (Hinweis: Dieser Rechner erfordert, dass Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist) Mini-Konten sind weit über den Standard-Konten (vor allem mit Kontostände weniger als 50.000), wenn es um die Erfüllung der Einschränkungen kommt Sowohl Ihr Geld-Management-System (riskiert) und Ihr Handelssystem (Größe der Stop-Loss). Hinweis: Wenn Sie den Kontotyp auswählen, sollten Sie genau auf die Höhe der Hebelwirkung Ihres Forex-Brokers achten. Selbst wenn ein hoher Leverage (von 1: 100 und höher) erlaubt, mehrere Lose mit sehr wenig Geld aus eigener Hand zu handeln, kann es gefährlich sein, wenn es Sie zu übertreiben zwingt, Positionen einzugehen, die mehr als den von Ihrem Geld gesetzten Prozentsatz riskieren Management System. Zum Beispiel könnten Sie gezwungen sein, auf einem sehr attraktiven EUR / USD-Handel auf einem Standardkonto mit dem maximal zulässigen Risiko pro Trade, das auf 3 von 10.000 oder 300 gesetzt ist, ein Risiko von 400 (40 Pip Stop-Loss) zu riskieren Auf Ihr Geld-Management-System wäre, um diesen Handel zu umgehen und daher untergraben Ihre Systeme Rentabilität (und Ihre Moral). Sie sollten dieses Signal nicht vermeiden oder einen kleineren Stop-Loss verwenden, als der von Ihrem System vorgeschlagene, wenn Sie mit der Hälfte des Hebelwiderstands gehandelt hätten (was nur 200 Risiken pro Trade bedeuten würde) oder wenn Sie auf einem Mini-Konto insgesamt gehandelt haben Durch den Zuteilungseffizienz-Rechner. 16.3. Mathematische Erwartung eines Forex Trading Systems Mathematische Erwartung eines Devisenhandelssystems ist, wie viel des riskierten Kapitals Sie erwarten können, pro Handel im Durchschnitt zu verdienen. Sie können die mathematische Erwartung eines Systems nach folgender Formel berechnen: Mathematische Exectation (1average win / average loss) (Systemgenauigkeit) -1 Diese Formel erfordert, dass Sie sowohl die Erfolgsquote (Prozent der Gewinnsignale) als auch die Auszahlung berücksichtigen (Durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust) eines Handelssystems bei der Schätzung seines langfristigen Ertragspotenzials. Zum Beispiel hat ein System mit 50 Genauigkeit und dem 2 zu 1 Auszahlungsverhältnis die Erwartung gleich 0,5. Dies bedeutet, Sie können erwarten, zu verdienen 50 der Menge, die Sie pro Handel im Durchschnitt Risiko. Wenn Sie 2 von Ihrem Kapital pro Handel riskieren, können Sie erwarten, 1 pro Handel (50 von 2) im Durchschnitt mit einem solchen System zu verdienen. Negative mathematische Erwartung (z. B. Casino Roulette) bedeutet, dass Sie Ihr Geld über die langfristige verlieren, egal wie klein oder groß Ihre Positionen sind. Zero Erwartung bedeutet, dass Sie erwarten können, dass Ihr Konto um breakeven für immer fluktuieren. Zitat: Der Unterschied zwischen einer negativen Erwartung und einer positiven ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Es spielt keine Rolle, so viel wie positiv oder wie negativ Ihre Erwartung ist, was zählt, ob es positiv oder negativ ist. quot Ralph Vince in seinem Buch quotThe Mathematics of Money Management: Risikoanalyse-Techniken für Trader quot. Sie können verschiedene Eigenkapitalentwicklungsszenarien unter den positiven, negativen oder den null mathematischen Erwartungen modellieren, indem Sie die folgende Genauigkeit und die Auszahlungswerte in den Systemkontrollen des Forex Trading Simulators eingeben: Dieser Rechner zeigt den Wert, wie Sie Ihre Gewinne laufen und schneiden können Verluste kurz, wenn Sie beginnen zu handeln und donrsquot noch haben eine zuverlässige Währung Handelssystem zu folgen. Wenn Sie anfangen, Ihre Genauigkeit handeln tendenziell niedrig sein. Um die größere Anzahl von Verlusten, die Sie absolut haben, um Ihre Gewinne laufen lassen und halten Sie Verluste klein zu kompensieren. Dies wird sicherstellen, dass die Gewinne aus den wenigen Gewinner, die Sie in der Lage zu erfassen werden mehr als den gesamten Verlust aus allen Verlusten, die Sie nehmen. Nicht zulassen, dass Ihre Gewinne zu Beginn Ihrer Handelskarriere laufen, wäre einfach quotsuicidalquot. Dies läuft auf die Auswahl der Trades nur mit hohen Belohnung / Risiko-Verhältnisse. Dies wird dazu beitragen, Ihre Auszahlung Verhältnis und damit Ihr Gewinnpotential zu verbessern. Wie Sie auch aus den Initiativwerten des obigen Rechners sehen können, können Systeme mit unterschiedlicher Genauigkeit und Auszahlungsverhältnissen identische mathematische Erwartungen haben. Das bedeutet, dass auf lange Sicht der Gewinn, den Sie mit dem System erreichen können, das der erste in der Tabelle ist, gleich dem Gewinn ist, den Sie mit dem zweiten System machen werden - auch wenn das zweite System doppelt so ist Genaue wie die erste. Sie können vergleichen, wie sich die Aktien für beide dieser Systeme entwickeln, indem Sie den Währungsdiversifizierungssimulator verwenden (Bitte beachten Sie: Die Größe dieser Seite beträgt 0,7 Mbs und es erfordert, dass Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist). Geben Sie 40 in quotpast Genauigkeitsquotfeld für System A und 80 für System B ein. Das Auszahlungsverhältnis sollte auf 3 für A und auf 1 für B gesetzt werden und das quotPercent Riskedquot auf 1 setzen. Wenn Sie B mit einem eher abweichenden Handelssystem vergleichen möchten Kann 20 als die Genauigkeit und 7 als das Auszahlungsverhältnis auf dem As-Bedienfeld eingeben. Je näher die simulierte Eigenkapitalperformance (gezeigt im quotActual Accuracyquot-Feld) der Vergangenheitsgenauigkeit der einzelnen Systeme entspricht, desto klarer werden Sie sehen, dass beide Systeme am gleichen Schluss-Equity-Niveau konvergieren. Da das geometrische Kapitalwachstum in hohem Maße von der Häufigkeit der Gewinne abhängt - bei Erhöhung des Prozentsatzes Riskiert - wird ein System mit einer wesentlich höheren Genauigkeit ein weniger genaues System übertreffen, auch wenn beide identische mathematische Erwartungen haben. Dies ist einer der Gründe für die höchstmögliche Genauigkeit in Ihrem Handel zu streben. Der andere Grund ist, dass die Abzugsdauer und - größe (sowohl absolut als auch prozentual) mit den niedrigeren Genauigkeitssystemen viel größer sind, was zu niedrigeren Lohn-Risiko-Verhältnissen führt, da Sie schnell sehen können, ob Sie das quotquotDrawdown-Zeitquot überprüfen, Die QuoteMax Drawdownquot und die QuoteMax Drawdownquot Felder im Diversifikationssimulator, wenn Sie die oben beschriebene Simulation durchführen. Als dritter Grund ist es immer notwendig, einem Handelssystem einen Teilraum für errorquot im realen Handel zu geben - oder ihn mit einer Genauigkeit zu unterschreiten, die niedriger ist als die bisherige Genauigkeit. Sehr niedrige Genauigkeit und hohe Auszahlung Verhältnis-Systeme einfach nicht bieten dies - was bedeutet, Sie sollten bereit sein, durch sehr lange verlieren Streifen sitzen, bevor Sie keinen Gewinn sehen. Im Gegensatz dazu, höhere Genauigkeit Forex Trading-Systeme machen die Devisenhandel weniger stressig, indem Sie sicherstellen, dass Sie kleinere noch viel mehr regelmäßige Gewinne. Es steht fest, dass je höher die mathematische Erwartung eines Handelssystems, desto schneller wird Ihr Konto wachsen. Sehr gute Handelssysteme haben eine mathematische Erwartung nahe 0,8. Gemeinsame Definition eines ausgezeichneten Handelssystems ist, dass sein Auszahlungsverhältnis einen Punkt besser als das Auszahlungsverhältnis eines Break-even-Systems mit einer Genauigkeit von 10 Prozent weniger ist. Beispielsweise beträgt das Auszahlungsverhältnis für ein Break-even-System mit 40 Erfolgsraten 1,5, weshalb ein optimales System mit 50 Genauigkeiten ein 1,51 2,5-Auszahlungsverhältnis aufweist. Der folgende Rechner ermöglicht es Ihnen, das Auszahlungsverhältnis für ein Break-even-System und ein optimales System zu berechnen: Quote: Der erste Teil Ihres Systemdesigns sollte sich auf den Aufbau der höchstmöglichen Erwartung in Ihrem Systemquot von Van K. Tharp in seinem quotSpecial Report on Money konzentrieren Geschäftsführung. Sie können das zuverlässigste Maß der mechanischen Erwartung eines Handelssystems erhalten, wenn Sie es in Computercode übersetzen können. Ein Beispiel für ein einfaches Handelssystem, das leicht zurückgewonnen werden kann, um seine Erwartung zu berechnen, ist das gleitende durchschnittliche Crossover-System. Die meisten der erweiterten Forex-Charting-Pakete (z. B. FXtrek IntelliChart Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) erlauben es, vollständig mechanische Handelssysteme zu konstruieren und sie über historische Preisdaten zu testen. Wenn Sie interpretierende technische Analysewerkzeuge in Ihrem Trading verwenden (wie zB Kursmuster, Trendlinien), können Sie nur die für die Berechnung Ihrer Systemerwartung benötigten Statistiken generieren, indem Sie die Informationen aus Ihrem Handelsprotokoll verwenden - trade Ihr Handelssystem auf einem Demokonto). Da diese Statistiken jedoch mittels interpretativer Analysemethoden generiert werden, bleibt ihre Gültigkeit dieselbe, wenn Sie die Preisbildung weiterhin genau so interpretieren, wie Sie es zuvor getan haben. Da Signale von mechanischen Handelssystemen niemals einer gegensätzlichen Interpretation zugänglich sind, ist ihre mathematische Erwartung eine zuverlässigere Messung der zukünftigen Systemleistung als die Erwartung von interpretativen Handelssystemen. 16.4. Diversifikation im Devisenhandel Diversifikation ist die Verteilung des Risikokapitals über unabhängige Währungspaare und / oder Handelssysteme, um die Konsistenz der Handelsleistung zu erhöhen. Wenn Sie beispielsweise ein System auf zwei unabhängigen Währungspaaren handeln, können Sie sich gegen lange Verluste schützen, die eines dieser Paare alleine durchlaufen können. Wenn Sie ein Losing-Signal auf dem ersten Paar erhalten, könnte das zweite Paar einen Gewinnhandel erzeugen, der den Verlust des ersten Paares oder umgekehrt abdeckt. Durch die Aufteilung des Risikokapitals (Ihres Eigenkapitals) auf zwei Paare können Sie sicher sein, dass, wenn beide Paare gleichzeitig verlierende Trades generieren, Ihr Gesamtrisiko nicht den maximalen Wert übersteigt, der von Ihrem Geldmanagementsystem festgelegt wurde. Auf diese Weise können Sie reibungsloser Kapitalwertsteigerung erreichen, als Sie in der Lage sein würden, wenn Sie nur ein Paar handelten. Für eine interaktive Demonstration dieses Konzept besuchen Sie bitte die Währung Diversifizierung Simulator. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Rechner eine Null-Korrelation zwischen den Paaren oder Systemen (mehr auf Korrelation unten) annimmt. Achten Sie darauf, die Werte in den quotConsistencyquot-Zellen für jedes der Paare, wenn sie separat gehandelt werden, mit dem Wert der Konsistenz zu vergleichen, die beim gemeinsamen Trading (in der Spalte "Tamping AampBquot") erzielt wird. Die kombinierte Konsistenz wird fast immer die Konsistenz eines der beiden Paare übersteigen, wenn sie einzeln gehandelt werden. Je mehr unabhängige Paare oder Systeme, die Sie zu Ihrem Portfolio hinzufügen, desto besserer Schutz können Sie gegen das Risiko haben. Zum Beispiel, wenn Sie ein Handelssystem auf zwei absolut unkorrelierten Währungspaaren handeln, verringern Sie die Wahrscheinlichkeit eines Handelsverlusts (zwei Paare, die gleichzeitig einen Verlusthandel generieren) um den prozentualen Wert gleich der Systemgenauigkeit. Angenommen, Ihr System hat die Erfolgsquote von 60, daher ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlusthandels für jedes Paar 40. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Paare ein Losing-Signal erzeugen werden, wird berechnet, indem man 40 von selbst multipliziert - was zu 16 führt Abnahme (24 / 400,6) in der Wahrscheinlichkeit eines verlorenen Handels erzielt, wenn Sie beide Paare gleichzeitig handeln. Wenn Ihr System 70 Erfolgsquote hat, können Sie die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes um 70 reduzieren, wenn Sie zwei unabhängige Paare anstelle von einem handeln. Die Wahrscheinlichkeit eines verlorenen Handels, der für beide Paare gleichzeitig auftritt, ist 9 (3030), was eine 70 Abnahme der Wahrscheinlichkeit eines Verlustes ist, wenn man nur ein Paar (21 / 300,7) handelte. Ich werde beachten, dass, auch wenn Sie in zwei oder mehr schwach korrelierte Währungen / Handelssysteme zu diversifizieren, dies nicht beseitigen die Drawdowns vollständig. Allerdings schwach ist die Korrelation zwischen den Paaren oder Handelssysteme, sind sie wahrscheinlich durch die Losing Streak auf einmal, irgendwann im Handel gehen. Sie können dies sehen, indem Sie die Performance zweier ähnlicher Handelssysteme mit Hilfe des Währungsdiversifizierungssimulators modellieren (z. B. Setzgenauigkeit auf 40 und Auszahlungsquote auf 2 für A und B) und prüfen, ob sich die gelbe Kurve auf dem DRADOWN-Chart bewegt Synchron mit den beiden anderen Kurven. Es gibt eine schwache Beziehung zwischen zwei Paaren, wenn der Absolutwert ihres Korrelationskoeffizienten (üblicherweise mit r bezeichnet) nicht 0,3 übersteigt (d. h. es kann alles von -0,3 bis 0,3 sein). Ein mittleres Festigkeitsverhältnis besteht, wenn der absolute Wert des Koeffizienten größer als 0,3, aber kleiner als 0,5 ist. Es gibt eine starke Beziehung zwischen zwei Paaren, wenn r grßer als 0,5 in absoluten Werten ist (d. h. grßer als 0,5 oder kleiner als ndash0,5). Währungen werden als hoch korreliert bezeichnet, wenn der absolute Wert ihres Korrelationskoeffizienten gleich oder größer als 0,8 ist. Sie können diese Konzepte mit Hilfe des interaktiven Korrelationssimulators visualisieren. (Dieser Rechner erfordert, dass Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist) Angenommen, Sie handeln zwei Währungspaare, die sehr positiv korreliert sind wie die EUR / USD und die GBP / USD (täglich r ist gleich 0,8 auf Durchschnittlich). Wenn Sie ein Verkaufssignal für EUR / USD erhalten, wird Ihr System wahrscheinlich das gleiche Signal für das GBP / USD generieren. Wenn das erste Signal zu einem Verlust führt, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite Signal auch nicht rentabel ist. Das gleiche gilt, wenn Sie sehr negativ korrelierte Paare mit dem gleichen System handeln - wie EUR / USD und USD / CHF (täglich r ist gleich -0,9 im Durchschnitt). Der Verkauf eines Loses von EUR / USD und gleichzeitigem Kauf eines Loses von USD / CHF (z. B. bei der Pause einer Trendlinie, die in der Regel nur ein Spiegelbild der Trendlinie ist, die auf der anderen Paartabelle sichtbar ist - z. B. setze die Target Correlationquot auf - 0,9 auf den Korrelationssimulator und bemerken, wie ähnlich die imaginären Trendlinien für A und B sind) in etwa auf den Verkauf von 2 Lots EUR / USD oder den Kauf von 2 Lots USD / CHF einzeln - ohne Risikoreduzierung. Zitat: Zitat Durch bittere Erfahrung habe ich gelernt, dass ein Fehler in der Positionskorrelation die Wurzel einiger der schwersten Probleme im Handel ist. Wenn Sie acht hochkorrelierte Positionen haben, dann sind Sie wirklich Handel eine Position, die achtmal so groß ist. Bruder Kovner in Jack D. Schwagers Buch quotMarket Wizards: Interviews mit Top Traders quot. Im Gegensatz dazu, wenn Sie zwei nicht korrelierte oder lose korrelierte Paare handeln, können Sie erwarten, dass Ihr System auf jedem Paar unterschiedlich abläuft, was zu einer glatteren Gesamthandelsleistung führen sollte. Als Beispiel können Sie auf einem Paar (z. B. USD / JPY) eine Berührung eines Aufwärtstrendes kaufen und das Spitzenpaar auf einem anderen Paar (zB GBP / CHF mit einem durchschnittlichen R von 0,3 mit USD / JPY) verkaufen ), Ohne sich Gedanken machen zu müssen, dass die Kursentwicklungen in USD / JPY in GBP / CHF (oder umgekehrt) überquoten und damit Ihre gesamte Handelskonfiguration verderben könnten. Als nächstmöglichste Alternative können Sie das Risiko verringern, indem Sie in den positiv korrelierten Paaren oder den gleichen Richtungstrainings in den negativ korrelierten Paaren entgegengesetzte Trades öffnen, indem Sie für jedes der Paare ein anderes System verwenden, wie nachfolgend beschrieben wird. Noch eine andere Möglichkeit, die Sie verwenden können, besteht darin, zwischen hochkorrelierten Paaren auszuwählen, die das höchste Lohnpotenzial unter den gegenwärtigen Marktbedingungen bieten und es nur handeln. Sie können die Korrelationen zwischen den Währungspaaren überwachen, die Sie handeln, indem Sie die Informationen auf der Seite mit den Währungskorrelationen verwenden, die die aktuellsten Korrelationsdaten für die gehandelten Währungspaare enthalten. Ich werde bemerken, dass es am besten ist, die Anzahl der Währungspaare in Ihrem Portfolio auf ein Minimum zu halten, da die Anzahl der zu verfolgenden Korrelationen und die Zeit, die dazu erforderlich ist, geometrisch mit der Addition jedes neuen Paares steigt. Die Formel für die Berechnung der Anzahl der Korrelationen zwischen n Anzahl von Paaren ist n (n - 1) / 2. Sie können mit einem Währungspaar beginnen und allmählich auf ein Maximum von vier Paaren (mit 6 Korrelationen zu überwachen) zu erhöhen, wie Ihre Erfahrung wächst. Wenn Sie in verschiedene Handelssysteme zu diversifizieren, sollten Sie für eine Kombination von Systemen, die eine möglichst geringe Korrelation zwischen ihren Renditen führt zu suchen. Idealerweise würden Sie nur zwei Systeme handeln, die vollkommen negativ korreliert sind (r-1). Dies bedeutet, dass immer dann, wenn ein System ein Losing-Signal erzeugt, das andere ein Gewinnsignal erzeugen würde und umgekehrt. Beispiele dieser möglichen Kombination sind ein Mittelwert-Reversion-System (z. B. RSI) und ein Trendsystem (z. B. Moving Average) - für weitere Beispiele wenden Sie sich bitte an Richard L. Weissmans BuchMechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology mit Technical Analysis. Wenn Sie eine solche perfekte Kombination von Systemen finden Sie würde nicht sehen, einen einzigen Verlust (als ihr Nettoergebnis), weil der Verlust eines Systems würde immer durch den Gewinn des anderen abgedeckt werden. Sie können sehen, wie das funktioniert, wenn Sie minus eins in die ZitatTarget Correlationquot Zelle auf dem System Korrelation Simulator (Hinweis: Die Größe dieser Seite ist 0,7 Mbs und es erfordert, dass Sie Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert). In der Praxis ist es extrem schwer, perfekt negativ korrelierte Systeme zu finden. Dennoch, auch wenn die gehandelten Systeme nur schwach negativ korreliert sind, kann der Unternehmer davon ausgehen, von der durch die Diversifizierung angebotenen Risikominderung zu profitieren. Quote: quotDie Korrelationen der verschiedenen Marktsysteme können einen tiefgreifenden Einfluss auf ein Portfolio haben. Es ist wichtig, dass Sie erkennen, dass ein Portfolio größer sein kann als die Summe seiner Teile (wenn die Korrelationen seiner Bestandteile niedrig genug sind). Es ist auch möglich, dass ein Portfolio kleiner sein kann als die Summe seiner Teile (wenn die Korrelationen zu hoch sind).quat Ralph Vince in seinem Buch quotThe Mathematics of Money Management: Risikoanalyse-Techniken für Trader quot. 16.5. Mastering Money Management im Forex Trading Der Schlüssel zum Mastering Money Management ist Ihre Aufmerksamkeit aus dem Dollar-Wert Ihrer Gewinne und Verluste auf ihren prozentualen Wert Ihres Kontostandes. Sobald Sie trainiert haben, um Ihre Gewinne und Verluste ausschließlich in Prozenten zu denken, wird es eine einfache mathematische Aufgabe, um Ihre Geld-Management-System bleiben (zB geben Sie einfach Ihre Einschränkungen in den Geld-Management-Rechner und es wird Ihnen die Anzahl der Lose handeln). Wie Ihr Konto wächst diese Praxis wird Ihnen helfen, das Zögern bei der Platzierung der Trades zu vermeiden, wenn der absolute Wert der Dollar riskiert wird sehr groß - da Sie wissen, in diesem Moment, dass Sie immer noch riskieren nicht mehr als Betrag von Ihrem Geld-Management diktiert System (das eine wichtige Rolle bei der Erstellung Ihres Kontos auf dieser Ebene in erster Linie gespielt haben). Sie sollten auch daran denken, dass das Ergebnis eines einzelnen Handels ist fast immer zufällig. Es ist daher nicht praktisch, sich zu stark - entweder emotional oder finanziell - zu engagieren (indem man zu viel riskiert) - auf das Ergebnis eines Handels oder einer Reihe von Trades. Dieses Konzept der Zufälligkeit ist in allen Handelssimulatoren auf dieser Website, die Zufallszahlengeneratoren verwenden, um festzustellen, ob jeder einzelne Handel profitabel ist oder nicht. Visual Trading Console (Multi-Terminal-Version) ist ein Forex Trading-Management-Anwendung bietet echte automatisierte Multi-Terminal-Handels-Management-Funktionen für bis zu 10 Metatrader-Konten. Die Software arbeitet nahtlos und transparent mit Metatrader zusammen, um viele spannende Features wie das hocheffiziente Trade Manager Modul zu bieten, das vollständig angepasst werden kann und auf einer Ticketbasis arbeitet. Das bedeutet, dass der Manager jeden Trade einzeln behandeln wird (auch wenn Andere Trades auf demselben Währungspaar eingegeben werden.) Das Trading kann sowohl aus den Auftragseingabefeldern in der Applikation als auch direkt aus MT4 mittels VTCs erfolgen, die eine beliebige Anzahl von MT4-Charts angeben können. Das Panel ist ein Spiegel des Auftragseingabefelds, das im VTC-Register "Instant Entry" sichtbar ist. Es kann auf den Diagrammen verschoben werden und kann bei Bedarf minimiert werden. Mit dieser Funktion kann VTC bequem auch auf einem einzigen Bildschirm verwendet werden. Es ist auch ein großes Werkzeug für schnelle scalpers, die nicht ihre Augen weg von den Diagrammen nehmen möchten, um einen Handel zu öffnen. Die verfügbaren Handelsmanagereinstellungen sind: Anfangsstopp Loss und Take Profit. Die in Pips definiert sind. 9 verschiedene Endanschläge. Die bei einem bestimmten Gewinnniveau aktiviert werden können. Schrittanschlag. Mit dem Sie bis zu 5 verschiedene Punkte definieren können, wenn Ihr Stopp um eine bestimmte Pipmenge erhöht wird. Mehrstufige Gewinnmitnahmen. Die Ihnen helfen, schrittweise schließen Sie einen vordefinierten Teil Ihres Handels auf verschiedenen Ebenen der Auswahl der Prozentsatz Ihres Handels Sie möchten auf jeder Ebene zu skalieren. Bis zu 5 verschiedene Ebenen können definiert werden und Sie können immer noch einen Teil des Handels öffnen, wenn Sie dies wünschen. Mehrstufiger Stopverlust. Entworfen, um aus einem lockeren Handel (bis zu 5 verschiedenen Ebenen) zu skalieren. Bewegen Sie Ihren Stopp zu brechen sogar plus eine optionale zusätzliche Menge an Pips. Auf einem bestimmten Niveau des Gewinns oder Verlustes. Robust Add to Position Schema bietet 10 Schwellenwerte für die Einstellungen mit optionalem Break Even-Parameter für jeden einzelnen Eintrag und die Möglichkeit, automatisch kopieren Sie Ihre SL Amp-TP Ebenen für die zusätzlichen Positionen oder optional spezifiziert sie für jede zusätzliche Position. Die Ebenen können so programmiert werden, dass Positionen im Gewinn oder Verlust addiert werden (Kostenmittelung). Timed Stop-Einstellung 8211 zum Schließen Ihres Handels zu einem bestimmten Zeitpunkt, einer Handelsdauer oder nach einer bestimmten Anzahl von Balken. Mit all diesen Funktionen zusammen können Sie auch die modernste Handels-Management-Strategie für Ihren Handel. Ihre Einstellungen können unter verschiedenen Profilnamen zur späteren Verwendung gespeichert werden. Scalpers können wählen, um ihre Trader-Manager-Profil sofort auf alle neuen Trades angewendet haben. Kombiniert mit, direkt aus den Charts, One-Click-Handel und auf Chart visuelle Stop-Änderung, macht Handel Management ein Blitz. Funktionsübersicht Die Applikation kann auf einem VPS installiert werden. Die Anwendung bietet kontextsensitive Werkzeugleisten, mit denen Sie den Status Ihrer Trades einfach überwachen und steuern können. Sie können wählen, schwimmende Gewinn oder stoppt in Pips oder Preiswerte mit einem einfachen Klick auf eine buttonEasily schließen Sie alle Gewerke auf einem ausgewählten MetaTrader Konto oder über alle accounts. Pending Aufträge auch als OCO-Orders leicht gelöscht oder gruppiert werden können, zu sehen. Wenn einer dieser Aufträge ausgelöst wird, liefert die verbleibende erhalten automatisch deletedWeekly Handelsstatistiken zur Verfügung gestellt werden, um Händler folgen ihren Handel planCompatible mit der neuesten MT4 buildsFREE UPDATES über eingebaute automatische updaterThe Konsole zusätzlich eine breite Palette von Funktionen, die helfen wird, Sie geben einfach Verstärker Kontrolle Ihre Trades in einer nie zuvor gesehen Mode, auf der Metatrader-Plattform. Bitte beachten Sie die Visual Trading Console Multi Terminal Handbuch Artikel für weitere Informationen über das Produkt. Preisoptionen Systemvoraussetzungen VTC Multi-Terminal ist für den Einsatz auf einem Computer mit Windows-Betriebssystem entwickelt, das mit Microsoft 4.5.1 kompatibel ist. Die GUI wurde unter Verwendung von 4.5.1 geschrieben, und das Handelsmanager-Modul ist in C geschrieben, um Spitzenleistung zu bieten. Version 2 ist in der Lage mit einem Pentium Dual-Core-Prozessor mit 2 GB RAM angetrieben auf einer minimalen Konfiguration von Windows XP ausgeführt wird (dies ist die Mindestsystemkonfiguration berücksichtigt, die den korrekten Betrieb gewährleistet). Versuchen Sie, bevor Sie kaufen. Sie können eine 30-Tage-Testversion von Visual Trading-Konsole amp Trade Manager herunterladen, indem Sie die folgende Download-Anforderung Formular aus. Bewertung: 7.3 / 10 (76 Stimmen) Visual Trading Konsole (Multi-Terminal) MT4 Trade Manager. 16.2. Nun versuchen Sie sich vorzustellen, wie würden Sie fühlen, wenn Ihr Auto beschleunigt auf 500 Meilen pro Stunde in ein paar Sekunden dann plötzlich kehrt und fliegt zurück mit der gleichen Geschwindigkeit. Klicken um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern.
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